Binäre Option Theta

Theta Was ist Theta Theta ist ein Maß für die Rate der Abnahme des Wertes einer Option im Laufe der Zeit. Sie kann auch als Zeitzerfall auf den Wert einer Option bezeichnet werden. Wenn alles konstant gehalten wird, verliert die Option Wert, wenn sich die Zeit näher an die Fälligkeit der Option nähert. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Theta Theta ist der achte Buchstabe des griechischen Alphabets. Es ist Teil der Gruppe von Maßnahmen bekannt als die Griechen. Andere Maßnahmen umfassen Delta. Gamma und Vega. Die bei der Optionsbewertung verwendet werden. Das Maß der theta quantifiziert das Risiko, dass die Zeit auf Optionen setzt, da Optionen nur für einen bestimmten Zeitraum ausübbar sind. Die Zeit hat Bedeutung für Option Trader auf einer konzeptionellen Ebene mehr als eine praktische, so Theta wird nicht oft von Händlern bei der Formulierung der Wert einer Option verwendet. Unterschiede zwischen Theta und anderen Griechen Die Griechen messen die Sensitivität der Optionspreise in Bezug auf ihre jeweiligen Variablen. Das Delta einer Option zeigt die Sensitivität eines Optionskurses in Bezug auf eine Änderung des Basiswertes an. Der Gamma einer Option zeigt die Sensitivität eines Optionsdeltas in Bezug auf eine 1 Änderung des zugrunde liegenden Wertpapiers an. Die vega gibt an, wie sich ein Optionspreis theoretisch um jeden Prozentpunkt in der impliziten Volatilität ändert. Theta für Optionskäufer gegen Optionsschreiber Wenn alles andere gleich bleibt, verursacht die Zeitverzögerung eine Option, ihren Wert zu verlieren, wenn sie sich ihrem Verfallsdatum nähert. Daher ist Theta einer der wichtigsten Griechen, die Option Käufer sollten sich Sorgen, da die Zeit gegen lange Option Inhaber arbeitet. Umgekehrt ist Zeitverfall günstig für einen Investor, der Optionen schreibt. Optionsschreiber profitieren von Zeitzerfall, weil die Optionen, die geschrieben wurden, weniger wertvoll werden, wenn die Zeit bis zum Verfall nähert. Folglich ist es billiger für Option Schriftsteller, um die Optionen zurückzukaufen, um die Short-Position zu schließen. Theta Beispiel Angenommen, ein Investor kauft eine Call-Option mit einem Basispreis von 1.150, wenn die zugrunde liegende Aktie bei 1.125 zum Preis von 5 gehandelt wird. Die Option hat fünf Tage bis zum Verfall und theta ist 1. In der Theorie ist der Wert Der Option fällt 1 pro Tag bis zum Ablaufdatum. Daher verliert die Option etwa 20 seines Wertes, wenn alle anderen gleich bleiben. Dies ist für den Optionsinhaber ungünstig. Angenommen, die Option bleibt bei 1.125 und zwei Tage vergangen. Daher ist die Option wert 3.Binary Option Was ist eine Binär-Option Eine binäre Option oder eine Asset-or-nothing-Option ist eine Option, bei der die Auszahlung strukturiert ist, um eine feste Vergütung zu sein, wenn die Option abgelaufen ist das Geld. Oder gar nicht, wenn die Option aus dem Geld ausläuft. Der Erfolg einer binären Option basiert also auf einem Ja oder Nein-Satz, also binär. Eine binäre Option automatisch ausübt, dh der Optionsinhaber hat nicht die Wahl, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Binäre Option Anleger können aufgrund ihrer scheinbaren Einfachheit binäre Optionen attraktiv finden, zumal der Anleger im Wesentlichen nur ahnen muss, ob etwas Bestimmtes geschieht oder nicht. Beispielsweise kann eine binäre Option so einfach sein, dass der Aktienkurs der ABC Company am 22. November um 10:45 Uhr über 25 liegt. Wenn ABCs Aktienkurs 27 zum vereinbarten Zeitpunkt ist, wird die Option automatisch ausgeübt und der Optionsinhaber erhält einen voreingestellten Betrag an Bargeld. Unterschied zwischen Binary und Plain Vanilla Optionen Binäre Optionen unterscheiden sich erheblich von Vanille-Optionen. Plain Vanilla Optionen sind eine normale Art von Option, die keine besonderen Funktionen. Eine Plain-Vanilla-Option gewährt dem Inhaber das Recht, einen Basiswert zu einem bestimmten Preis am Verfallsdatum zu kaufen oder zu veräußern, der auch als europäische Standardoption bekannt ist. Während eine binäre Option hat besondere Merkmale und Bedingungen, wie bereits erwähnt. Binäre Optionen werden gelegentlich auf Plattformen gehandelt, die von der Securities and Exchange Commission (SEC) und anderen Regulierungsbehörden reguliert werden, werden aber höchstwahrscheinlich über das Internet auf Plattformen gehandelt, die außerhalb der Vorschriften existieren. Da diese Plattformen außerhalb von Regulierungen tätig sind, sind die Anleger ein höheres Betrugsrisiko. Umgekehrt sind Vanille-Optionen in der Regel geregelt und an wichtigen Börsen gehandelt. Zum Beispiel kann eine binäre Option Handelsplattform verlangen, dass der Investor eine Summe Geld einzahlen, um die Option zu erwerben. Wenn die Option ausläuft out-of-the-money, was bedeutet, der Investor wählte den falschen Vorschlag, kann die Handelsplattform die gesamte Höhe der hinterlegten Geld ohne Rückerstattung zur Verfügung gestellt. Binäre Option Real World Beispiel Nehmen Sie an, dass die Futures-Kontrakte auf den Standard Poors 500 Index (SP 500) mit 2.050,50 gehandelt werden. Ein Investor ist bullisch und fühlt, dass die wirtschaftlichen Daten um 8:30 Uhr freigegeben werden die Futures-Kontrakte über 2.060 bis zum Ende des aktuellen Handelstages. Die binären Call-Optionen auf den SP 500 Index-Futures-Kontrakten legen fest, dass der Anleger 100 erhalten würde, wenn die Futures nahe über 2.060, aber nichts, wenn es unten schließt. Der Investor kauft eine binäre Call-Option für 50. Deshalb, wenn die Futures schließen über 2.060 würde der Investor einen Gewinn von 50 oder 100 - 50.Binary Optionen: Preise und Griechen DETAILS Binäre Optionen sind eine Art von exotischen Option, für die Wird die Auszahlung bestimmt, ob der endgültige Aktienkurs größer oder kleiner als der Basispreis ist. Eine binäre Aufrufoption zahlt aus, wenn. Während eine binäre Put-Option ausbezahlt wird. In dieser Demonstration setzen wir den Auszahlungsbetrag auf den Ausübungspreis. Wie diese Demonstration zeigt, zeigen der Preis der binären Optionen8212 und sein Derivat in Bezug auf die verschiedenen Modelleingaben8212 einige interessante Unterschiede im Vergleich zu dem eher bekannten Verhalten der europäischen Optionen. Zum Beispiel wird das quotdeltaquot der at-the-money Binäroptionen sehr groß nahe dem Verfall, was in der Praxis macht solche Optionen schwer zu hedge (Snapshot 1). Ein weiteres Beispiel ist die quotthetaquot von binären Anrufen, die positiv sein können, wenn die Option im Gegensatz zum Geldquot (dh beim Punktschlag) positiv ist, die Theta der europäischen Optionen ist immer negativ (Snapshot 2). J. C. Hull, Optionen, Futures und andere Derivate. Upper Saddle Creek, NY: Prentice Hall, 2006. PERMANENT CITATIONTheta Messungen Volatilität ist ein wichtiges Konzept, wenn es um binäre Optionen Handel geht, und das ist, wo Konzepte wie Theta nützlich für binäre Optionen Trader werden. Dies ist ein Messinstrument, das verwendet wird, wenn Sie versuchen, einen Asset-Preis mit der verbleibenden Zeit in der Option, die Sie suchen, zu vergleichen. Zu wissen, wie diese Zahl zu berechnen, und dann, wie es für Ihren Handel gilt, geben Ihnen eine gute Vorstellung von der Höhe des Risikos, die Sie auf, zusammen mit, wie Sie zukünftige Trades von den Informationen, die Sie sammeln. Bevor Sie diese Trading-Strategie, stellen Sie sicher, dass Sie wissen, die Vorteile und die Nachteile der Verwendung. Die Anwendung von Theta Theta ist ein Maß für die Zeit bis zum Ablauf eines Optionskontrakts. Mit traditionellen Optionen, theta ist in der Regel als ein Weg, um den Zerfall des Vertrages zu berechnen verwendet. Mit binären Optionen können Sie wissen, wie wahrscheinlich Ihre Option, um das Geld zu beenden ist. Im Wesentlichen, was Theta ist eigentlich Messung ist die Rate, bei der Ihre Option wird Wert verlieren. Mit traditionellen Optionen, würde dies gemessen werden, wie Dollar verloren pro Tag, wo ein Theta von 50 bedeutete, dass Sie 50 pro Tag, wenn Sie verzögert wurden. In binären Optionen werden Trades für weit kürzere Zeiträume offen gelassen. Anstelle von Monaten beschäftigen wir uns mit Stunden. Statt oder Wochen beschäftigen wir uns mit Minuten. Theta hat radikal andere Bedeutung für eine Option, die in 15 Minuten abläuft, als es in einem, das in 15 Monaten abläuft, abläuft. Der Wert des Theta für Ihr Trading beginnt mit, wo Sie erwarten, Preise zu sein. Wenn Sie sich Apples-Aktien, zum Beispiel, und erwarten, dass es bei 100,50 bis zum Ende des Tages, theta ändert sich, wie der Preis bewegt. Lassen Sie uns sagen, dass Sie einen sehr starken Grund haben zu glauben, dass dies der Preis ist, dass es den Tag schließen wird, und es sind noch zwei Stunden am Handelstag. Wenn der Preis derzeit bei 99,50 ist, gibt es 1 in Bewegung links, und drei Stunden zu gehen. Als der Preis kriecht, die Zeit vergeht. Bei 100 wird es nicht mehr drei Stunden am Handelstag bleiben, und daher hat sich Ihr Erwartungswert von diesem Handel geändert. Wenn theres nur zwei Stunden verließ, und Sie haben noch nicht Ihr Geschäft gebildet, haben Sie Geld verloren, weil der Handel, den Sie gehen würden, outa zu nehmen, die optionswith jetzt im Geld sein würden und Sie haben Zeit verloren, die zu Ihren Gunsten gearbeitet haben würde. Theres keine genaue Weise, Theta in den binären Wahlen zu messen und dieses hat zu vielen Leuten geführt, die es nicht überhaupt verwenden. Aber, als ein allgemeines Konzept, es ist ein guter Weg, um die Möglichkeit der Einleitung eines Handels, und die Kosten der nicht die Einleitung eines Handels zu suchen. Nachteile gibt Occur Theta ist eine so genannte theoretische Indikator. Es hat keine praktische Anwendung wie viele andere technische Daten, sondern stattdessen eine künstliche Messung, um zu versuchen und zu messen abstrakte Informationen. Infolgedessen wird die Zahl, die Sie finden, nicht viel Bedeutung haben, wenn betrachtet auf seinem eigenen. Sie benötigen andere Stücke von Daten, um die Theta vergleichen, die Sie mit finden, und nur dann werden Sie kommen mit einer wertvollen Trading-Strategie. Theta ist notorisch schwierig, auf binäre Optionen anzuwenden, weil es mehr ein Philosophie - oder Risikomanagementprinzip als alles andere ist. Als solche, Anfang Händler sollte nicht einmal versuchen, es zu nutzen. Aber, wie Sie erfahrener und beginnen, nach Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer Trades zu suchen, ist dies ein wertvolles Konzept zu bewerben. Vielen Dank für den Check out Binary Options University. Offensichtlich sind Sie hier, um ein Bein auf Ihrem Binary Trading zu bekommen. Es gibt ein Hauptthema, das über Weg nach vorne gesprochen werden muss. RISIKO Obwohl Sie eine Menge Geld handeln könnte diese Instrumente, it8217s auch sehr einfach, alles zu verlieren, was Sie investieren. Bitte verstehen Sie die Binärrisiken, bevor Sie Geld investieren. Diese Seite dient zur Unterhaltung und sollte nicht für irgendwelche Verluste verantwortlich gemacht werden, die Sie verursachen können. Werbe-Dollar werden durch Klicken auf einige der ausgehenden Links generiert. Mehr dazu erfahren Sie auf unseren Datenschutzrichtlinien. Happy Trading Einige der wichtigsten Seiten auf dieser Website Binäre Optionen Trading University Copyright 2016 Alle Rechte vorbehalten. Binary Options Greeks Der faire Preis der Optionen kann theoretisch mit Hilfe einer mathematischen Gleichung berechnet werden, die allgemein als Black-Scholes-Modell bezeichnet wird ( BSM). Die Variablen in der BSM werden durch die griechischen Alphabete repräsentiert. Somit werden die Variablen als Option Griechen aufgerufen. Durch die Überwachung der Änderungen im Wert der Option Griechen, kann ein Händler die Änderungen im Wert eines Optionskontrakts berechnen. Insgesamt gibt es fünf Optionen Griechen, die die Preisempfindlichkeit eines Optionskontrakts in Bezug auf vier verschiedene Faktoren messen: Veränderung des Kurses des Basiswertes Zinssatz Volatilität Zeitverfall Die fünf Optionen Griechen, die ein binärer Optionshändler zwangsweise verpflichten sollte Vertraut sind, sind wie folgt: Delta Delta, das als die wichtigste Variable unter Option Griechen gilt, stellt eine Optionen-Empfindlichkeit gegenüber den Preisveränderungen eines zugrunde liegenden Vermögenswertes dar. Mit anderen Worten, Delta oder das Hedge-Verhältnis spiegelt das Quantum der Änderung des Preises einer Option für eine Änderung des Kurses eines Basiswerts wider. Vertreten durch das griechische Symbol, kann das Delta sowohl positive als auch negative Werte haben. Der Delta-Wert bleibt nicht fest und ändert sich in Abhängigkeit von anderen Variablen. Wenn der Kurs eines Basiswerts steigt, steigt auch der Kurs einer Call-Option (unter der Annahme vernachlässigbarer Änderungen in anderen Variablen). Wenn beispielsweise der Kurs einer Aktie 10 ist und der Options-Delta-Wert 0,7 beträgt, steigt der Aufrufspreis für jeden Dollaranstieg des Basiswerts um 0,70. Umgekehrt wird für jeden Dollar Abnahme im Preis des Vermögenswertes, wird der Anrufpreis sinken um 0,70. Umgekehrt führt ein Dollaranstieg des Kurses eines Basiswerts unter Berücksichtigung desselben Beispiels zu einer Senkung des Preises einer Put-Option um 0,70 und umgekehrt. Nun wollen wir betrachten binäre Optionen, die eine mathematische Ableitung der Vanille-Optionen ist. Logischerweise wird zu Beginn eines Handels ein binärer Aufruf oder der nächstliegende Wert zu dem zugrundeliegenden Preis das höchste Delta aufweisen. Der Delta-Wert einer binären Option kann unendlich einen Moment vor dem Ablauf erreichen, was zu einem Gewinn aus dem Handel führt. Der Delta-Wert für binäre Anrufe ist immer positiv, während der Delta-Wert für binäre Puts immer negativ ist. Gamma Frühere in diesem Artikel haben wir erwähnt, dass Delta ist eine dynamische Zahl, die Änderungen ändert sich mit Änderungen im Preis einer Aktie. Die Rate, mit der sich der Wert von Delta für eine Änderung des Preises einer Aktie ändert, wird als Gamma bezeichnet. Somit kann gefolgert werden, dass Optionen mit hohem Gamma schneller auf Änderungen des Preises des zugrunde liegenden Vermögenswertes reagieren werden. Nehmen wir an, dass eine Anrufoption ein Delta von 0,40 aufweist. So, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes um 1 steigt, würde der Anrufpreis um 0,40 ansteigen. Sobald jedoch der Preis der Optionen um 0,40 ansteigt, ist der Delta-Wert nicht mehr 0,40. Dies liegt daran, die Anrufoption wäre ein wenig tiefer in das Geld. Somit bewegt sich das Delta näher zu 1,0. Nehmen wir an, daß das Delta jetzt 0,60 beträgt. Die Änderung des Delta-Wertes, die 0,20 (0,6082110,40) beträgt, für eine 1 Änderung des Kurses des Basiswertes ist der Gamma-Wert für den gegebenen Optionskontrakt. Das Delta kann 1,0 nicht überschreiten, wie zuvor erwähnt. So würde Gamma abnehmen (wiederum negativ) als Option geht tiefer in das Geld. Gamma, dargestellt durch das griechische Alphabet, spielt eine wichtige Rolle bei der Änderung des Deltas, wenn eine binäre Aufruf / Put-Option dem Zielpreis nähert. Die Gamma steigt scharf an, wenn eine Binäroption sich dem Ziel nähert oder kreuzt. Kurz gesagt, Gamma ist ein Indikator für den zukünftigen Wert von Delta. So ist es ein nützliches Werkzeug für die Absicherung. Theta Theta, gemeinhin als Zeitzerfall bezeichnet, wäre wohl der am häufigsten besprochene Jargon technischer Analytiker. Theta, vertreten durch griechischen Buchstaben, bezieht sich auf den Betrag, um den der Preis für eine Call - oder Put-Option entsprechend einer Einzel-Tagesänderung in der Auslaufzeit eines Optionskontrakts sinken würde. Der Wert einer Anruf - oder Put-Option nimmt ab, wenn jede Minute vergeht. Dies bedeutet, dass auch dann, wenn sich der zugrunde liegende Kurs eines Vermögenswertes nicht ändert, eine Call - oder Put-Option ihren vollen Wert zum Zeitpunkt des Verfalls verlieren wird. Theta-Faktor ist ein Muss für den Handel mit Vanille-Optionen. Bei binären Optionen führt der Handel zu einem Gewinn, solange der Preis über dem Kaufpreis liegt oder unter dem Verkaufspreis liegt. In dem Fall steigt der Wert eines binären Call / Put-Handels theoretisch mit der Annäherung der Verfallszeit an. Die herkömmlichen Call - / Put-Optionen verlieren dagegen ihren Zeitwert und handeln mit ihrem inneren Wert. Es gibt einige binäre Vermittler, die Händlern erlauben, vor Verlassen zu beenden. In solchen Fällen wird der Auszahlungsprozentsatz (wenn der Handel im Geld ist) im Allgemeinen zunehmen, wenn der Verfall näher kommt. Eine solche Take-Profit-Anlage steht im Einklang mit der oben genannten Diskussion. Vega Es ist eine bekannte Tatsache, dass die implizite Volatilität von zwei Vermögensgegenständen, die an den Finanzmärkten gehandelt werden, ähnlich ist. Darüber hinaus bleibt die implizite Volatilität eines bestimmten Vermögenswertes nicht konstant. Eine Änderung der impliziten Volatilität eines Wertpapiers würde eine Änderung, kleiner oder größer, im Preis einer Call - oder Put-Option bewirken. Vega bezieht sich also auf das Quantum der Veränderung im Preis einer Call - oder Put-Option für eine einzige Punktänderung der impliziten Volatilität des Basiswerts. In der Regel führt eine Erhöhung der impliziten Volatilität zu einem Anstieg des Wertes der Optionen. Der Grund dafür ist, dass eine höhere Volatilität eine Erhöhung der Spanne potenzieller Kursbewegungen eines Basiswertes erfordert. Es ist zu beachten, dass eine Call - oder Put-Option mit einer Laufzeit von einem Jahr einen Vega-Wert von sogar bis zu 0,20 haben kann. Volatilität ist ein Feind für einen binären Optionen Trader in dem Sinne, dass es einen profitablen Handel (in-the-money) zu einem Verlust (out-of-money) im Moment des Verfalls kann. So können wir argumentieren, dass hohe Vega ist nicht für einen binären Optionen Trader vorzuziehen. Rho Zinssätze haben einen Einfluss auf den Preis der Call-und Put-Optionen. Die Veränderung des Preises von Call - und Put-Optionen für eine Ein-Punkt-Änderung des Zinssatzes wird durch die Variable Rho dargestellt. Kurzzeit-Vanilla-Option Spieler werden nicht durch den Wert von Rho betroffen sein. So sprechen Analysten selten darüber. Nur diejenigen Händler, die langfristige Optionen wie LEAPS handeln, sind von Rho betroffen oder die Kosten für die Beförderung. Es versteht sich von selbst, dass Rho, dargestellt durch das griechische Alphabet, für einen binären Optionshändler unwesentlich ist, da die meisten binären Optionsgeschäfte relativ kurzfristig auslaufen und keine Kosten für die Übertragung nach der Eingabe eines Handels erhoben werden. Durch die effiziente Verwaltung der Delta-, Gamma - und Theta-Werte kann ein Trader nicht nur Trades richtig auswählen, sondern auch ein erwünschtes Risiko für das Gewinn-Verhältnis erreichen. Darüber hinaus würde die Kenntnis der Optionen Griechen einen Händler ermöglichen, um sehr vorteilhafte Inter-Markt-Strategien auf lange Sicht zu schaffen. Lesen Sie mehr Artikel über Bildung. Suche